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たわらノーロード 先進国債券商品番号:015 JIS&T登録略称名:DIAMたわら先進国債楽天DC
2018年04月25日更新(データ更新タイミング一覧) |
基準価額 | 9,644 円 (4/25) |
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純資産額 | 32.57 億円 |
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直近分配金 | 0 円 | 次回分配 10/12 |
当ファンドは、設定からの期間がスコア期間に満たないため、スコアがございません。
【基準価額】 | 9,644円 (4/25) |
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【前日比】 | +20円 (0.21%) |
【直近分配金(税引前)】 | 0円 |
【次回分配日】 | 10/12 |
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。
【運用(委託)会社】 | アセットマネジメントOne |
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【純資産】 | 32.57億円 |
【楽天証券分類】 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
【設定日】 | 2015.12.18 |
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【決算日】 | 10月12日 |
【設定来高値】 | 10,087円 (2016.02.01) |
【設定来安値】 | 8,622円 (2016.06.24) |
【手数料】 |
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【運用管理費用(信託報酬)(税込)】 | 0.1836% |
-(委託) | 0.081% |
-(販売) | 0.081% |
-(受託) | 0.0216% |
-(備考) | |
【ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)】 | 0.1836% |
【信託財産留保額】 | --- |
-(備考) |
評価基準日::2018/03/30
2018.04.20 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -5.76 | 5.58 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -6.96 | 4.13 | -2.14 | 1.57 |
リターン(期間) | -2.92 | 5.58 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -3.55 | 4.13 | -6.27 | 8.12 |
リスク(年率) | 6.01 | 6.06 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.84 | 5.81 | 8.44 | 7.97 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | --- | --- |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | --- | --- |
アルファ(α) | 1.30 | 1.39 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 0.69 | 0.67 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | -0.95 | 0.93 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.88 | 2.07 | --- | --- |
順位 | 上位10銘柄 | 比率 |
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組入業種(上位) | 組入比率 |
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組入資産 | 組入比率 |
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97.8% |
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2.2% |
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リターン | |
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2018年03月 | 0.64% |
2018年02月 | -2.57% |
2018年01月 | -2.47% |
リターン | |
---|---|
2017年12月 | 1.22% |
2017年11月 | 0.07% |
2017年10月 | -0.01% |
2017年09月 | 1.09% |
2017年08月 | 1.40% |
2017年07月 | -0.07% |
2017年06月 | 1.86% |
2017年05月 | 1.48% |
2017年04月 | 0.59% |
2017年03月 | 0.00% |
2017年02月 | -0.54% |
2017年01月 | -2.40% |
リターン | |
---|---|
2016年12月 | 3.09% |
2016年11月 | 3.99% |
2016年10月 | 0.15% |
2016年09月 | -1.92% |
2016年08月 | -0.74% |
2016年07月 | 1.62% |
2016年06月 | -5.55% |
2016年05月 | 0.87% |
2016年04月 | -3.18% |
2016年03月 | 1.75% |
2016年02月 | -5.15% |
2016年01月 | 1.54% |
リターン | |
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2015年12月 | % |
2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8 ~ 1.0 非常に強い相関
0.6 ~ 0.8 かなり強い相関
0.4 ~ 0.6 やや強い相関
0.2 ~ 0.4 やや弱い相関
0.0 ~ 0.2 無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。
「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などを、より詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。
楽天証券分類の詳細はこちら
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(5~1)で定量的に相対評価したものです。
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