【投資信託】楽天証券オリジナルファンドスコア

楽天証券オリジナルファンドスコアを使えば、好実績のファンドが一目で見つかります。是非皆様の資産形成にお役立てください。

新しくなる投資信託の評価ポイント

使ってみよう!

  • シンプルなオリジナルスコアで分かりやすく定量評価
  • 日本のマーケットに合ったファンド分類
  • 諮問委員会による客観性を確保
  • ファンドスコアの見方・使い方

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シンプルなオリジナルスコアで分かりやすく定量評価

これまでの4種類から独自の評価で算出した1種類に集約しました。

ファンドアナリスト 吉井崇裕が解説

動画での説明もご覧になれます

「より効率的な運用実績を残してきた投資信託」を厳選するための定量評価指標

投資信託を選ぶ際の観点としては、運用実績、運用コスト、純資産の規模や資金流出入、運用プロセスや運用体制といった定性面など、様々な要因がありますが、これらの要因は全て中長期的な運用実績に現れます。このことから、楽天証券では運用実績にフォーカスした評価を行います。楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。

楽天証券ファンドスコアは、「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(☆☆☆☆☆~☆)で定量的に相対評価したものです。

【参考】楽天証券ファンドスコア値の計算方法

<バランス分類以外のファンド>

  1. 【分類平均に対する超過収益率】
    =ファンドの収益率(年率)-分類平均インデックスの収益率(年率)
  2. 【分類平均に対する下方偏差】
    =当該期間における分類平均に対する月次超過収益率(マイナス月のみ)の標準偏差(年率)※分類平均に対する月次超過収益率がプラスの月は、月次超過収益率を「0(ゼロ)」とみなして計算します。
  3. 【楽天証券ファンドスコア値】
    =【分類平均に対する超過収益率】÷【分類平均に対する下方偏差】

<バランス分類のファンド>

【楽天証券ファンドスコア値】
=ファンドの収益率(年率)÷ファンドの標準偏差(年率)

  • バランス分類に属するファンドは、同分類に属するファンドであっても全く同じ資産配分(またはリスク水準)であることは稀であり、各ファンドのリスク水準に一定の幅が確認されます。

このため、バランスファンドの評価に関しては、相対的なパフォーマンス(分類平均をどれだけ効率的に上回ったか)を評価するよりも、資産配分の効率性(ファンドのリスクに対してどれだけ効率的なリターンを獲得できたか)を評価することを主旨として、2016年1月より上記のような計算方法でファンドスコア値を算出しています。

(バランス分類の計算方法の変更についての詳細はこちら

楽天証券ファンドスコアの付与

楽天証券ファンドスコアの付与にあたっては、同一分類に属するファンドの楽天証券ファンドスコア値を上位から並べ、その順位を下表の範囲に応じて5段階で相対評価します。

(WEBサイト上では、ファンド詳細画面の右下に計算期間1年、3年、5年、10年の推移を公表しています)

日本の投信マーケットに合わせて進化するファンド分類

地域特性、為替ヘッジあり・なし、通貨コース別など日本のマーケットに合った分類でスコアを算出します。
また、現在の分類では評価が難しいファンドが一定数確認された場合には、新たな分類の追加・見直しを適宜検討します。

楽天証券分類の概要

ファンドアナリスト 吉井崇裕が解説

運用評価の精度は、「分類」の精度で決まる

現在、日本には5,000本を超える投資信託が存在します。数ある投資信託の中から優れた銘柄を選ぶためには、精度の高い運用評価基準を設ける必要があります。この評価の大前提となるのが、各ファンドが属する「分類」の精度の高さです。

このたび、楽天証券は投資信託の運用評価の精度を高めるために、当社独自の「楽天証券分類」を設定しました。「楽天証券分類」では、投資対象資産や地域に応じた分類を行うだけでなく、例えば通貨選択型ファンドについては通貨コース別に細かい分類を設けるなど、独自の工夫を凝らしています。日本の投資信託の運用実態に合ったオリジナルの分類を設定することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様にご提供いたします。

諮問委員会による客観性を確保

楽天証券ファンドスコアの運営にあたり、有識者による諮問委員会を設置しています。楽天証券分類の追加・見直し、ファンドの評価方法を変更する際には、諮問委員会にて説明、意見交換を重ね、改善に努めています。楽天証券社外からの定期的なモニタリングを通じ、透明性、公平性、客観性等の確保と、個人投資家向け情報提供の向上を図っています。

<委員一覧>(敬称略、五十音順)
氏名 会社名・役職
浅岡 泰史 オフィス カジワラ1600 代表
(元 年金積立金管理運用独立行政法人参与)
竹川 美奈子 LIFE MAP,LLC代表/ファイナンシャル・ジャーナリスト
中桐 啓貴 ガイア株式会社 代表取締役社長
水瀬 ケンイチ 個人投資家(インデックス投資ブロガー)
山崎 俊輔 フィナンシャルウィズダム 代表
山本 智太郎 株式会社QUICK コンサルティング営業部
シニアコンサルタント
renny 個人投資家(投信ブロガー)
<事務局一覧>(敬称略、五十音順)
氏名 会社名・役職
窪田 真之 楽天証券経済研究所 チーフ・ストラテジスト
山崎 元 楽天証券経済研究所 客員研究員
吉井 崇裕 楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト
株式会社イデア・ファンド・コンサルティング 代表取締役
篠田 尚子 楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト

ファンドスコアの見方・使い方

銘柄検索をしていて、こんな経験はありませんか。

  • ランキングを見ていて、本当に良いファンドなのだろうか?
  • 株日本株投信を買いたいのだけれど、どれも似た名称で違いがわからない?

こんな時、楽天証券スコアがお客様の選択に役に立ちます。

2015年4月のランキング 売れ筋1位のファンドを購入するのもよいけれど、同分類のファンドでスコアがいいものがあれば同時に購入を検討したい。

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