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「レバレッジトラッカーeワラント」取扱い開始のお知らせ(7月22日~)

新しいタイプのトラッカー、レバレッジトラッカー誕生!

7月22日(月)から、「レバレッジトラッカーeワラント」(4銘柄)の取扱いを開始いたします。

レバレッジトラッカーは日経平均にレバレッジ投資ができるトラッカーです。

買取価格(投資家の売却価格)が日経平均株価の変化幅のプラス5倍にほぼ連動する「日経プラス5倍トラッカー」と、マイナス3倍にほぼ連動する日経マイナス3倍トラッカーの2種類があります。

ブルベア型ETFや投信と似ている性質がありますが、投資信託ではないので信託報酬もないため、低コストで日経平均にレバレッジ投資ができます。

  • 2000ワラント(単位)あたりの取引で試算した場合の変化幅です。ただし、配当落ち日においては日経平均の変化幅に連動しないことがあります。また、変化率のプラス5倍またはマイナス3倍にはなりませんのでご注意ください。

新規取扱銘柄の詳細

銘柄名 対象原資産 権利行使価格 満期日
日経プラス5倍トラッカー1回 日経平均 11,000円 2013年11月13日
日経プラス5倍トラッカー2回 日経平均 13,000円 2013年10月9日
日経マイナス3倍トラッカー1回 日経平均 13,500円 2013年10月9日
日経マイナス3倍トラッカー2回 日経平均 15,500円 2013年11月13日

日経プラス5倍トラッカー、日経マイナス3倍トラッカーの魅力

魅力1 相場が「往って来い」※で戻る可能性が高い?!

魅力2 変動幅のプラス5倍とマイナス3倍!

魅力3 取引は23:50まで可能!

魅力4 低コストでレバレッジ投資!

  • ※1 相場がある水準まで上がった後に、もとの水準まで下がること。逆に、相場がある水準まで下がった後に、もとの水準まで上がること。
  • ※2 この図は日経平均株価の値動きとの関係をわかりやすく説明するために例示およびイメージ化したものであり、実際の値動きとは異なります。また、本資料作成時においてブル型(5倍)投信は国内において公募されておりません。

値動きのイメージ(日経プラス5倍トラッカーの例)

レバレッジトラッカーが参照する参照原資産価格とは、レバレッジトラッカーの価格算出に用いられる価格のことで、対象原資産の価格に市場動向(国内外取引所や業者間市場における取引など)を考慮して担当トレーダーの判断で決定されます。

国内の取引所などにおける取引時間外(東京証券取引所での現物取引は11:30~12:30)や、取引終了時点(東京証券取引所での現物取引は15:00)以降eワラント取引が終了する23:50まで間は、主に海外市場での取引動向などの影響により参照原資産価格が変動します。
具体的な例としては、シンガポール取引所の日経平均先物価格およびCME(シカゴ)での日経平均先物等の取引動向などが考慮されます。

また、国内の取引所などにおける終値と23:50時点のeワラントの価格の終値算出に用いた参照原資産価格は通常異なる点にご注意ください。

日経平均の参照原資産価格

日経プラス5倍トラッカー

  • このイメージは将来の価格変動を保証するものではありません。
  • 日経プラス5倍トラッカーおよび日経マイナス3倍トラッカーの取引価格の計算には計算日から満期日までの期間に対応する予想受取配当金等が用いられています。特に配当権利落ちに伴う予想受取配当金修正基準日前後においては年率換算の配当利回りが大きく変化する場合があります。このため、日経プラス5倍トラッカーおよび日経マイナス3倍トラッカーの2,000ワラントあたりの買取価格の変化幅は、日経平均の変化幅のプラス5倍またはマイナス3倍に連動しないことがあります。また、買取価格が一度でも1円を下回った場合、自動ロスカットにより満期決済金額が確定かつ固定され、1円以下での固定価格による買取のみが行われます。さらに、あくまで基準とする価格からの変化幅(値幅)への連動を目指すものであるため、日経プラス5倍トラッカーおよび日経マイナス3倍トラッカーの買取価格の変化率は、対象原資産の変化率のプラス5倍またはマイナス3倍にはならないことにもご注意ください。

銘柄詳細

日経プラス5倍トラッカー

買取価格(投資家の売却価格)が日経平均の変化幅のプラス5倍にほぼ連動するトラッカーです(2,000ワラントあたり)。

回号 権利行使価格 満期日 1ワラント当たり原資産数
1回 11,000円 2013年11月13日 0.0005
2回 13,000円 2013年10月9日 0.0005

日経マイナス3倍トラッカー

買取価格(投資家の売却価格)が日経平均の変化幅のマイナス3倍にほぼ連動するトラッカーです(2,000ワラントあたり)。

回号 権利行使価格 満期日 1ワラント当たり原資産数
1回 13,500円 2013年10月9日 0.0005
2回 15,500円 2013年11月13日 0.0005

満期日の受取金額の計算方法

満期日における日経プラス5倍トラッカー、日経マイナス3倍トラッカーの決済金額(受取り)の計算方法は以下の通りです。

日経プラス5倍トラッカー
(7円 + 5 × (満期参照原資産価格 – 権利行使価格) ×1ワラント当たり原資産数) × 保有ワラント数
日経マイナス3倍トラッカー
(5円 + (-3) × (満期参照原資産価格 – 権利行使価格) ×1ワラント当たり原資産数) × 保有ワラント数

この金額が0円以下の場合は0円となり、この場合、レバレッジトラッカーの買付代金全額が損失となります。ただし、自動ロスカットが実行された場合は1円以下の固定金額となります。

  • 自動ロスカットが実行された場合、固定価格による買取を行うために必要な全ての作業が完了するまで当該ワラントの取引は一時的若しくは終日停止されます。

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カバードワラントのリスクと費用について

カバードワラントの取引にかかるリスク
カバードワラントの価格は、原資産の価格およびその変動率、カバードワラントの残存期間、金利変動など、さまざまな要因により変動し、これにより損失が生じるおそれがあります。原資産の価格が一定のままであったとしても、カバードワラントの価格が変動するときもあります。カバードワラントの価格変動リスクは、一般的には原資産よりも高いため、損失を被る可能性も高くなります。カバードワラントにはこのほか、信用リスク、流動性リスク、税務に関するリスク、為替変動リスク等があります。
また、カバードワラントは期限付きの有価証券であり、存続期間を過ぎるとその価値がなくなります。カバードワラントを買い付けた後は、転売するか、満期まで保有することになります。満期日においては、コール型ワラントの場合、原資産の価格が権利行使価格を上回っている場合(プット型ワラントは下回っている場合)は満期決済金額(受取り)が出ますが、原資産の価格が行使価格と同価格か、下回っている場合(プット型ワラントは上回っている場合)はカバードワラントの価値はゼロとなります。ただし、最大の損失額は、カバードワラントの買付に要した金額に限定されます。
カバードワラント取引の費用
カバードワラントの取引手数料は無料ですが、お客様の買付価格と売却価格には価格差(スプレッド)があります。

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