(7) 汎用チャート出力指標

1株価移動平均

Step1 : 当日を含む過去n日間の株価移動平均を求める。

※終値の取得が不可能な時は、終値合計に加算せず、値付日分にて計算する。
※分母が0の時は、移動平均値を0とする。
※上場直後等により移動平均算出分の日数が存在しない場合は、存在する日数分で計算する。

週間、月間の移動平均は日々ベースで計算する。

2出来高移動平均

Step1 : 当日を含む過去n日間の出来高移動平均を求める。

※値付かずの場合は出来高の値を0とする。
※上場直後等により移動平均算出分の日数が存在しない場合は、存在する日数分で計算する。

週間、月間の移動平均は日々ベースで計算する。

3RSI1(Relative Strength Index:強弱指数)
Step1 : 当日を含まない過去n日間の終値の前日比から値上り分と値下り分の合計を求める。

1) Change(n)が値上りの場合:UpSum = UpSum + Change(n)

2) Change(n)が値下りの場合:DownSum = DownSum + Change(n)

DownSum に足すのはChange(n) の絶対値である。

Step2 : 当日を含まない過去n日間の平均値上り率と平均値下り率を求める。

Step3 : 当日を含めた過去n日間の値上り幅平均値と値下り幅平均値を求める。

1) Change(n)が値上りの場合:

2) Change(n)が値下りの場合:

Step4 : RSIを求める。

4RSI2(Relative Strength Index:強弱指数)
Step1 : 当日を含む過去n日間の終値の前日比から値上り分と値下り分の合計を求める。

1) Change(n)が値上りの場合:UpSum = UpSum + Change(n)

2) Change(n)が値下りの場合:DownSum = DownSum + Change(n)

UpSumに足すのはChange(n) の絶対値である。

DownSumに足すのはChange(n) の絶対値である。

Step2 : RSIを求める。

5ノーマルストキャスティクス
  • aKラインを求める。
  • Step1 : Kライン算出期間の最高値と最安値を求め、価格レンジを求める。
  • RangeC = 最終の終値 - 最安値
  • RangeH = 最高値 - 最安値
  • Step2 : Kラインを求める。
  • bDラインを求める。
  • Step1 : Dライン算出期間の価格レンジを求める。
    (Kラインのstep1をDライン算出期間分繰り返す)
  • Step2 : Dラインを求める。
6スローストキャスティクス
  • aDラインを求める。
  • Step1 : Dライン算出期間の価格レンジを求める。
    (Kライン《算出期間5日間》のstep1をDライン算出期間分繰り返す。)
  • Step2 : Dラインを求める。
  • bSDラインを求める。
7ストキャスティクス(オリジナル)
  • Step1 : ストキャスティクスのKラインの平均値をNEW・Kラインとする。
  • Step2 : ストキャスティクスのDラインの平均値をNEW・Dラインとする。
8サイコロジカルライン
  • Step1 : 算出期間(n)内で終値を前日終値と比べ、勝敗を決める。
  • aClosePrice(n) > ClosePrice(n - 1)
  • Match(n) = Win

  • bClosePrice(n) ≦ ClosePrice(n - 1)
  • Match(n) = Lose

  • Step2 : 勝率(サイコロジカル・ライン)を求める。
9DMI(Directional Movement Index)
  • a+DI(上昇の強さ)、-DI(下落の強さ)を求める。
  • Step1 : 当日を含むn日間の+DM,-DM,TRを求める。
  • +DM = 当日の高値 - 前日の高値

  • -DM = 前日の安値 - 当日の安値

  • 但し、+DMと-DMを比べて小さい方を0をする。同じ値の場合は0としない。また、+DMの値がマイナスの値の場合は、+DMの値を0とする。-DMにおいても同様。

  • +TR = 下の3つのうちの最大値

    1. 当日の高値 - 当日の安値
    2. 当日の高値 - 前日の終値
    3. 前日の終値 - 当日の安値

  • Step2 : n日間の+DI,-DIを求める。
  • bADX(相場の方向性の強さ)を求める。
  • Step1 : 当日を含むm日間のDXを求める。
  • Step2 : m日間のADXを求める。
  • |DX|はDXの絶対値を表す。

10RCI(Rank Correlation Index)
  • Step1 : 算出期間内の日付の順位(1~m: 最も古い日付を1とする)を求める。
  • tmpOrder(n).Day = m

  • Step2 : 算出期間内の日付順位の平均を求める。
  • Step3 : 株価(終値)の順位(1~m: 最も低い価格を1とする)を求める。
  • tmpOrder(n).Price = m

  • Step4 : 算出期間内の日付順位の平均を求める。
  • Step5 : RCIを求める。
11MACD(Moving Average Convergence Divergence)
  • Step1 : 指数平滑移動平均を求める。
  • A = B + a(C - B)

    A: 当日の指数平滑移動平均値
    B: 前日の指数平滑移動平均値
    C: 当日の終値
    a: 平滑化定数 = 2 / (n + 1)
    n: 移動平均算出時の日数
  • 例: ある銘柄の5日指数平滑移動平均の算出を行う場合 
    計算開始日のみ前日の単純移動平均を使用する。
    日付 終値 単純移動
    平均
    前日指数
    平滑移動平均
    平滑化
    定数
    指数平滑
    移動平均
    2003/10/29 229 - - 0.33 -
    2003/10/30 230 - - 0.33 -
    2003/10/31 226 - - 0.33 -
    2003/11/4 229 - - 0.33 -
    2003/11/5 231 229 - 0.33 -
    2003/11/6 222 227.6 229 0.33 226.69
    2003/11/7 219 225.4 226.69 0.33 224.1523
    2003/11/10 214 223 224.1523 0.33 220.802
    2003/11/11 209 219 220.802 0.33 216.9074
    2003/11/12 209 214.6 216.9074 0.33 214.2979
  • Step2 : EMA(1) → 終値の指数平滑移動平均(12日)を求める。
  • Step3 : EMA(2) → 終値の指数平滑移動平均(26日)を求める。
  • Step4 : MACDを求める。
    MACD = EMA(1)- EMA(2)
  • Step5 : シグナルを求める。
    シグナル = MACDのn日単純平均
12ボリュームレシオ1
  • Step1 : 当日を含めたn日間において、三種類の出来高の合計を求める。
  • a前日と比べて株価が上昇した場合
  • UpSum = UpSum + 出来高

  • b前日と比べて株価が変わらない場合
  • EvenSum = EvenSum + 出来高

  • c前日と比べて株価が下降した場合
  • DownSum = DownSum + 出来高

  • Step2 : n日間のボリュームレシオを求める。
13ボリュームレシオ2
  • Step1 : 当日を含めたn日間において、三種類の出来高の合計を求める。
  • a前日と比べて株価が上昇した場合
  • UpSum = UpSum + 出来高

  • b前日と比べて株価が変わらない場合
  • EvenSum = EvenSum + 出来高

  • c前日と比べて株価が下降した場合
  • DownSum = DownSum + 出来高

  • Step2 : n日間のボリュームレシオを求める。
14移動平均からの乖離度
  • Step1 : 乖離度を求める。
15レシオケータ
  • Step1 : レシオケータを求める。
16強弱レシオ
  • Step1 : 当日を含む過去n日間において、以下のレンジを求める。
  • aRangeHO = 高値 - 始値
  • bRangeOL = 始値 - 安値
  • cRangeHC = 高値 - 前日の終値
  • dRangeCL = 前日の終値 - 安値
  • Step2 : n日間のAレシオ、Bレシオを求める。
17パラボリック(ロング)
  • Step1 : 計算開始時のSAR算出用の値を取得する。
    計算対処データの2日目の日付から計算を開始する(計算開始時は「上昇トレンド」として計算を開始する)。
    SAR1(当日SAR)
    : 算開始時の日付の安値を設定する。
    (この値は計算日のSARとしてデータを蓄積する)
    EP(極大値)
    : 計算開始の日付の安値を設定する。
    AF(加速因数)
    : 0.02を設定する。
  • Step2 : SAR1(当日SAR)・EP(極大値)・AF(加速因数)を計算パラメータとして用い、翌日分のSARを算出する。
    SAR(翌日SAR)
    = (EP - SAR1)× AF + SAR1
18パラボリック(ショート)
  • Step1 : 計算開始時のSAR算出用の値を取得する。
    計算対処データの2日目の日付から計算を開始する(計算開始時は「上昇トレンド」として計算を開始する)。
    SAR1(当日SAR)
    : 算開始時の日付の安値を設定する。
    (この値は計算日のSARとしてデータを蓄積する)
    EP(極大値)
    : 計算開始の日付の安値を設定する。
    AF(加速因数)
    : 0.02を設定する。
  • Step2 : SAR1(当日SAR)・EP(極大値)・AF(加速因数)を計算パラメータとして用い、翌日分のSARを算出する。
    SAR(翌日SAR)
    = (EP - SAR1)× AF + SAR1
19逆ウォッチ曲線
株価移動平均、出来高移動平均を求め、逆ウォッチ曲線を描く。

投資情報データベースに出来高がない場合は逆ウオッチ曲線を描かない。

20新値足
  • Step1 : 1番目の新値足を求める。
    1番目新値足.OPEN
    = 最初の値付日の終値
    1番目新値足.CLOSE
    = 翌日以降で最初の値付日の終値と異なる値を持つ終値
    転換ポイント
    = 最初の値付日の終値
  • Step2 : 2番目以降の新値足を求める。
    1番目の新値足を追加した日以降のデータに対して以下を繰り返す。
  • a前回新値足が陽線の場合
    • 『終値 > 前回新値足』の場合(新値足の追加)
      追加新値足.OPEN
      =  前回新値足.CLOSE
      追加新値足.CLOSE
      =  終値
      転換ポイント
      =  X 回前までの新値足中のMIN
    • 『終値 < 転換ポイント』の場合(陰転)
      追加新値足.OPEN
      =  前回新値足.OPEN
      追加新値足.CLOSE
      =  終値
      転換ポイント
      =  X 回前までの新値足中のMAX
  • b前回新値足が陰線の場合
    • 『終値 < 前回新値足』の場合(新値足の追加)
      追加新値足.OPEN
      = 前回新値足.CLOSE
      追加新値足.CLOSE
      = 終値
      転換ポイント
      = X 回前までの新値足中のMAX
    • 『終値 > 転換ポイント』の場合(陽転)
      追加新値足.OPEN
      = 前回新値足.OPEN
      追加新値足.CLOSE
      = 終値
      転換ポイント
      = X 回前までの新値足中のMIN
21ポイント・アンド・フィギュア
  • Step1 : チャート準備処理
    基準終値
     = チャート描画期間中、最初に値付した日(算出基準日)の終値
    "×"を記述するための終値
     = 基準終値 +3 ポイント分の値幅
    "○"を記述するための終値
     = 基準終値 -3 ポイント分の値幅
    マークを描画するX軸
     = 0(一番左を 0 とした場合)
    マークを記述するY軸
     = 0(中央を 0 とした場合)
    トレンド
     = -
1ポイントあたりの価格帯の設定
前日終値 1ポイントの価格
 ~ 100 2.5
100 ~ 200 5
200 ~ 1,000 10
1,000 ~ 5,000 20
5,000 ~ 10,000 100
10,000 ~ 50,000 200
50,000 ~ 100,000 1,000
100,000 ~ 500,000 2,000
500,000 ~ 1,000,000 10,000
1,000,000 ~ 5,000,000 20,000
5,000,000 ~  100,000
  • Step2 : 1つ目のマークの書き込み
    算出基準日以降のデータに対して、下記のいずれかの条件を満たすまで処理を繰り返す。
    基準終値
     = チャート描画期間中、最初に値付した日(算出基準日)の終値
    "×"を記述するための終値
     < 終値
    "○"を記述するための終値
     > 終値

尚、上記条件を満たさなかった場合は、チャートの描画をしない。

【"×"を記述するための終値 < 終値 の条件を満たした場合】
(終値 - 基準終値) /1ポイント分の値幅分の"×"をX軸、Y軸の場所から、上方向に書き込む。

基準終値
 = 基準終値 + (1ポイント分の値幅 ×"×"の数)
"×"を記述するための終値
 = 基準終値 + 1ポイント分の値幅
"○"を記述するための終値
 = 基準終値 -3 ポイント分の値幅
X軸
 = 変化なし
Y軸
 = Y軸 + "×"の数
トレンド
 = "×"

【"○"を記述するための終値 > 終値 の条件を満たした場合】
(基準終値 - 終値) / 1ポイント分の値幅分の"○"をX軸、Y軸の場所から、下方向に書き込む。

基準終値
 = 基準終値 + (1ポイント分の値幅 ×"○"の数)
"×"を記述するための終値
 = 基準終値 + 3ポイント分の値幅
"○"を記述するための終値
 = 基準終値 -1 ポイント分の値幅
X軸
 = 変化なし
Y軸
 = Y軸 - "○"の数
トレンド
 = "○"
  • Step3 : 2つ目以降のマークの書き込み
    2度目のマーク書き込みから、下記のいずれかの条件を満たすまで処理を繰り返す。
    "×"を記述するための終値
     < 終値
    "○"を記述するための終値
     > 終値

尚、上記条件を満たさなかった場合は、チャートの描画をしない。

【"×"を記述するための終値 < 終値 の条件を満たした場合】

トレンドが"×"の場合
(終値 - 基準終値) / 1ポイント分の値幅分の"×"をX軸、Y軸の場所から、上方向に書き込む。

X軸
 = 変化なし
Y軸
 = Y軸 + "×"の数

トレンドが"○"の場合
(終値 - 基準終値) / 1ポイント分の値幅分の"×"をX軸 + 1、Y軸 + 1の場所から、上方向に書き込む。

基準終値
 = 基準終値 + (1ポイント分の値幅 ×"×"の数)
"×"を記述するための終値
 = 基準終値 + 1ポイント分の値幅
"○"を記述するための終値
 = 基準終値 - 3ポイント分の値幅
X軸
 = X軸 + 1
Y軸
 = Y軸 - 1 - "○"の数
トレンド
 = "×"

【"○"を記述するための終値 > 終値 の条件を満たした場合】

トレンドが"×"の場合
(基準終値 - 終値) / 1ポイント分の値幅分の"○"をX軸 + 1、Y軸 - 1 の場所から、下方向に書き込む。

X軸
 = 軸 + 1
Y軸
 = Y軸 - 1 - "○"の数

トレンドが"○"の場合
(基準終値 - 終値) / 1ポイント分の値幅分の"○"をX軸、Y軸の場所から、下方向に書き込む。

基準終値
 = 基準終値 - (1ポイント分の値幅 ×"○"の数)
"×"を記述するための終値
 = 基準終値 + 3ポイント分の値幅
"○"を記述するための終値
 = 基準終値 - 1ポイント分の値幅
X軸
 = 変化なし
Y軸
 = Y軸 - "○"の数
トレンド
 = "○"
22価格帯別出来高

チャート表示期間の日々終値別に出来高を累計し、終値別(価格帯別)に累計出来高を描きます。

23指数化チャート

チャート表示開始日(基準日)の終値を100としたチャートを描きます。

24スプレッドチャート
  • Step1 : 上段のチャートを描く。
    指定した銘柄の終値ラインチャートを描く。
  • Step2 : 下段のチャートを描く。
  • aチャートの中心線を描く。
    期間中の銘柄1終値 - 銘柄2終値の平均をチャートの中心線とする。
  • b標準偏差σを求める。
  • cチャートのグリッド線を描く。
    チャートの中心線の値より「0.5σ」ごとにチャートのグリッド線を描く。
  • dチャートを描く。
    銘柄1終値 - 銘柄2終値を計算し、チャートを描く。
25VWAP(Volume Weighted Average Price:出来高加重平均価格)

 

26一目均衡表

Step1 : 転換線を描く
チャート表示期間にて、過去9日間の高値と安値の中間値を計算し、日々プロットする。

Step2 : 基準線を描く
チャート表示期間にて、過去26日間の高値と安値の中間値を計算し、日々プロットする。

Step3 : 先行スパン1(上限)を描く
チャート表示期間にて、転換線と基準線の中間値を計算し、それを26日間先行させてプロットする。

Step4 : 先行スパン2(下限)を描く
チャート表示期間にて、過去52日間の高値と安値の中間値を計算し、それを26日間先行させてプロットする。

Step5 : 遅行スパンを描く
チャート表示期間にて、当日の終値を当日を含む26日前の遅行スパンとしプロットする。

27ボリンジャー・バンド

Step1 : TP(ティピカル・プライス)を求める。

Step2 : TPのn日移動平均を求める。

Step3 : 標準偏差を求める。

Step4 : バンドの計算値を求める。

28インプライドボラティリティ

Step1 : σの初期値を求める。

Step2 : σ1を求める。

29デルタ

Step1 : d1の計算

Step2 : コールオプションのデルタ値

Step3 : プットオプションのデルタ値

30平均足

Step1 : 1日目

  • 始値 = (前日始値 + 前日高値 + 前日安値 + 前日終値) / 4
  • 高値 = MAX(当日始値、当日高値、当日終値)
  • 安値 = MIN(当日始値、当日安値、当日終値)
  • 終値 = (当日始値 + 当日高値 + 当日安値 + 当日終値) / 4

Step2 : 2日目以降

  • 始値 = (前日平均足始値 + 前日平均足終値) / 2
  • 高値 = MAX(当日始値、当日高値、当日終値)
  • 安値 = MIN(当日始値、当日安値、当日終値)
  • 終値 = (当日始値 + 当日高値 + 当日安値 + 当日終値) / 4
31ATR

Step1 : 当日のTR(変動幅の最大値)を求める
TR = 以下の絶対値の最大値(日足の場合)

  • 当日高値 - 当日安値
  • 当日高値 - 前日終値
  • 当日安値 - 前日終値

Step2 : 当日を含む過去n日間の単純移動平均を求める

  • ATR=∑TR/n
32フィボナッチ(フィボナッチリトレースメント)

「1番目の数と2番目の数を足すと3番目の数になる。2番目の数と3番目の数を足すと4番目の数になる・・」・という繰り返しでできている数列をフィボナッチ数列といいます。0からはじめると、次のような数列になります。

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ・・・・ (1)

このまま続けると絶対数値は大きくなりますが、隣り合う数の比は黄金比とよばれるものに近づいていきます。

黄金比

フィボナッチ・リトレースメントは1.618の比率に基づいた38.2%、61.8%を節目とする考え方です。
例・・・数列(1)より 38.2%=34÷89(%)、61.8%=55÷89(%)

操作説明編

活用編

フル板編

よくあるお問い合わせ