(6) 汎用チャート出力指標

1株価移動平均

Step1 : 当日を含む過去ｎ日間の株価移動平均を求める。

※終値の取得が不可能な時は、終値合計に加算せず、値付日分にて計算する。
※分母が0の時は、移動平均値を0とする。
※上場直後等により移動平均算出分の日数が存在しない場合は、存在する日数分で計算する。

週間、月間の移動平均は日々ベースで計算する。

2出来高移動平均

Step1 : 当日を含む過去ｎ日間の出来高移動平均を求める。

※値付かずの場合は出来高の値を0とする。
※上場直後等により移動平均算出分の日数が存在しない場合は、存在する日数分で計算する。

週間、月間の移動平均は日々ベースで計算する。

3ＲＳＩ1（Relative Strength Index：強弱指数）

Step1 : 当日を含まない過去n日間の終値の前日比から値上り分と値下り分の合計を求める。

1) Change(n)が値上りの場合：UpSum = UpSum + Change(n)

2) Change(n)が値下りの場合：DownSum = DownSum + Change(n)

※ DownSum に足すのはChange(n) の絶対値である。

Step2 : 当日を含まない過去n日間の平均値上り率と平均値下り率を求める。

Step3 : 当日を含めた過去n日間の値上り幅平均値と値下り幅平均値を求める。

1) Change(n)が値上りの場合：

2) Change(n)が値下りの場合：

Step4 : RSIを求める。

4ＲＳＩ2（Relative Strength Index：強弱指数）

Step1 : 当日を含む過去n日間の終値の前日比から値上り分と値下り分の合計を求める。

1) Change(n)が値上りの場合：UpSum = UpSum + Change(n)

2) Change(n)が値下りの場合：DownSum = DownSum + Change(n)

※ UpSumに足すのはChange(n) の絶対値である。

※ DownSumに足すのはChange(n) の絶対値である。

Step2 : RSIを求める。

5ノーマルストキャスティクス

aＫラインを求める。
Step1 : Ｋライン算出期間の最高値と最安値を求め、価格レンジを求める。
RangeC = 最終の終値 - 最安値
RangeH = 最高値 - 最安値
Step2 : Ｋラインを求める。
bＤラインを求める。
Step1 : Ｄライン算出期間の価格レンジを求める。
（Ｋラインのstep1をＤライン算出期間分繰り返す）
Step2 : Ｄラインを求める。

6スローストキャスティクス

aＤラインを求める。
Step1 : Ｄライン算出期間の価格レンジを求める。
（Ｋライン《算出期間5日間》のstep1をＤライン算出期間分繰り返す。）
Step2 : Ｄラインを求める。
bSDラインを求める。

7ストキャスティクス（オリジナル）

Step1 : ストキャスティクスのＫラインの平均値をＮＥＷ・Ｋラインとする。
Step2 : ストキャスティクスのＤラインの平均値をＮＥＷ・Ｄラインとする。

8サイコロジカルライン

Step1 : 算出期間(n)内で終値を前日終値と比べ、勝敗を決める。
aClosePrice(n) > ClosePrice(n - 1)
Match(n) = Win
bClosePrice(n) ≦ ClosePrice(n - 1)
Match(n) = Lose
Step2 : 勝率（サイコロジカル・ライン）を求める。

9ＤＭＩ（Directional Movement Index）

a+DI(上昇の強さ)、-DI(下落の強さ)を求める。
Step1 : 当日を含むｎ日間の+DM,-DM,TRを求める。
+DM = 当日の高値 - 前日の高値
-DM = 前日の安値 - 当日の安値
但し、+DMと-DMを比べて小さい方を0をする。同じ値の場合は0としない。また、+DMの値がマイナスの値の場合は、+DMの値を0とする。-DMにおいても同様。
+TR = 下の3つのうちの最大値

1. 当日の高値 - 当日の安値
2. 当日の高値 - 前日の終値
3. 前日の終値 - 当日の安値
Step2 : ｎ日間の+DI,-DIを求める。
bADX(相場の方向性の強さ)を求める。
Step1 : 当日を含むｍ日間のDXを求める。
Step2 : ｍ日間のADXを求める。
|DX|はDXの絶対値を表す。

10ＲＣＩ（Rank Correlation Index）

Step1 : 算出期間内の日付の順位（1～m: 最も古い日付を1とする）を求める。
tmpOrder(n).Day = m
Step2 : 算出期間内の日付順位の平均を求める。
Step3 : 株価(終値)の順位（1～m: 最も低い価格を1とする）を求める。
tmpOrder(n).Price = m
Step4 : 算出期間内の日付順位の平均を求める。
Step5 : RCIを求める。

11MACD（Moving Average Convergence Divergence）

Step1 : 指数平滑移動平均を求める。
A = B ＋ a（C － B）
A: 当日の指数平滑移動平均値
B: 前日の指数平滑移動平均値
C: 当日の終値
a: 平滑化定数 = 2 / （n + 1）
n: 移動平均算出時の日数

例: ある銘柄の5日指数平滑移動平均の算出を行う場合　
計算開始日のみ前日の単純移動平均を使用する。
日付	終値	単純移動平均	前日指数平滑移動平均	平滑化定数	指数平滑移動平均
2003/10/29	229	-	-	0.33	-
2003/10/30	230	-	-	0.33	-
2003/10/31	226	-	-	0.33	-
2003/11/4	229	-	-	0.33	-
2003/11/5	231	229	-	0.33	-
2003/11/6	222	227.6	229	0.33	226.69
2003/11/7	219	225.4	226.69	0.33	224.1523
2003/11/10	214	223	224.1523	0.33	220.802
2003/11/11	209	219	220.802	0.33	216.9074
2003/11/12	209	214.6	216.9074	0.33	214.2979

Step2 : EMA(1) → 終値の指数平滑移動平均（12日）を求める。
Step3 : EMA(2) → 終値の指数平滑移動平均（26日）を求める。
Step4 : MACDを求める。
MACD = EMA（1）－ EMA（2）
Step5 : シグナルを求める。
シグナル = MACDのn日単純平均

12ボリュームレシオ1

Step1 : 当日を含めたn日間において、三種類の出来高の合計を求める。
a前日と比べて株価が上昇した場合
UpSum = UpSum + 出来高
b前日と比べて株価が変わらない場合
EvenSum = EvenSum + 出来高
c前日と比べて株価が下降した場合
DownSum = DownSum + 出来高
Step2 : n日間のボリュームレシオを求める。

13ボリュームレシオ2

Step1 : 当日を含めたn日間において、三種類の出来高の合計を求める。
a前日と比べて株価が上昇した場合
UpSum = UpSum + 出来高
b前日と比べて株価が変わらない場合
EvenSum = EvenSum + 出来高
c前日と比べて株価が下降した場合
DownSum = DownSum + 出来高
Step2 : n日間のボリュームレシオを求める。

14移動平均からの乖離度

Step1 : 乖離度を求める。

15レシオケータ

Step1 : レシオケータを求める。

16強弱レシオ

Step1 : 当日を含む過去n日間において、以下のレンジを求める。

aRangeHO = 高値 - 始値
bRangeOL = 始値 - 安値
cRangeHC = 高値 - 前日の終値
dRangeCL = 前日の終値 - 安値

Step2 : n日間のAレシオ、Bレシオを求める。

17パラボリック（ロング）

Step1 : 計算開始時のSAR算出用の値を取得する。
計算対処データの2日目の日付から計算を開始する（計算開始時は「上昇トレンド」として計算を開始する）。

SAR1（当日SAR）
: 算開始時の日付の安値を設定する。
（この値は計算日のSARとしてデータを蓄積する）

EP（極大値）
: 計算開始の日付の安値を設定する。

AF（加速因数）
: 0.02を設定する。

Step2 : SAR1（当日SAR）・EP（極大値）・AF（加速因数）を計算パラメータとして用い、翌日分のSARを算出する。

SAR（翌日SAR）
= （EP - SAR１）× AF + SAR1

18パラボリック（ショート）

Step1 : 計算開始時のSAR算出用の値を取得する。
計算対処データの2日目の日付から計算を開始する（計算開始時は「上昇トレンド」として計算を開始する）。

SAR1（当日SAR）
: 算開始時の日付の安値を設定する。
（この値は計算日のSARとしてデータを蓄積する）

EP（極大値）
: 計算開始の日付の安値を設定する。

AF（加速因数）
: 0.02を設定する。

Step2 : SAR1（当日SAR）・EP（極大値）・AF（加速因数）を計算パラメータとして用い、翌日分のSARを算出する。

SAR（翌日SAR）
= （EP - SAR１）× AF + SAR1

19逆ウォッチ曲線

株価移動平均、出来高移動平均を求め、逆ウォッチ曲線を描く。

投資情報データベースに出来高がない場合は逆ウオッチ曲線を描かない。

20新値足

Step1 : 1番目の新値足を求める。

1番目新値足.OPEN
= 最初の値付日の終値

1番目新値足.CLOSE
= 翌日以降で最初の値付日の終値と異なる値を持つ終値

転換ポイント
= 最初の値付日の終値

Step2 : 2番目以降の新値足を求める。
1番目の新値足を追加した日以降のデータに対して以下を繰り返す。

a前回新値足が陽線の場合
- 『終値＞前回新値足』の場合（新値足の追加）
  
  追加新値足.OPEN
  =　前回新値足.CLOSE
  
  追加新値足.CLOSE
  = 　終値
  
  転換ポイント
  = 　X 回前までの新値足中のMIN
- 『終値＜転換ポイント』の場合（陰転）
  
  追加新値足.OPEN
  =　前回新値足.OPEN
  
  追加新値足.CLOSE
  = 　終値
  
  転換ポイント
  = 　X 回前までの新値足中のMAX

b前回新値足が陰線の場合
- 『終値＜前回新値足』の場合（新値足の追加）
  
  追加新値足.OPEN
  = 前回新値足.CLOSE
  
  追加新値足.CLOSE
  = 終値
  
  転換ポイント
  = X 回前までの新値足中のMAX
- 『終値＞転換ポイント』の場合（陽転）
  
  追加新値足.OPEN
  = 前回新値足.OPEN
  
  追加新値足.CLOSE
  = 終値
  
  転換ポイント
  = X 回前までの新値足中のMIN

21ポイント・アンド・フィギュア

Step1 : チャート準備処理

基準終値
　= チャート描画期間中、最初に値付した日(算出基準日)の終値

"×"を記述するための終値
　= 基準終値 +3 ポイント分の値幅

"○"を記述するための終値
　= 基準終値 -3 ポイント分の値幅

マークを描画するX軸
　= 0（一番左を 0 とした場合）

マークを記述するY軸
　= 0（中央を 0 とした場合）

トレンド
　= -

1ポイントあたりの価格帯の設定
前日終値	1ポイントの価格
～　100	2.5
100　～　200	5
200　～　1,000	10
1,000　～　5,000	20
5,000　～　10,000	100
10,000　～　50,000	200
50,000　～　100,000	1,000
100,000　～　500,000	2,000
500,000　～　1,000,000	10,000
1,000,000　～　5,000,000	20,000
5,000,000　～	100,000