(2) 先物・オプション

株価指数先物

オプション

1. 現在値<株価指数先物・オプション共通>

↓(矢印マーク)と現在値の色は直近株価と比較して上昇・下落を表わしています。上昇した場合は「赤」、下落した場合は緑で表示されます。(上段画面にて銘柄を選択し、"ダブルクリック"または"Enterキー"を押下すると下段に銘柄《CME・SGXを除く》の詳細が表示されます。)
なお、先物市況にあるCME・SGX先物は10分ディレイで10分毎に自動更新しております ので、最大20分ディレイとなる場合がございます。

CME 取引時間(日本時間)23:00《サマータイム時22:00》~06:00《同5:00》

SGX 取引時間(日本時間)08:30~15:30,16:15~翌03:00

2. 前日比 <株価指数先物・オプション共通>

前日の終値(または最終気配値)と比較して上昇している場合は「赤」、下落している場合は「緑」で株価が表示されます。

3. 建玉(たてぎょく)<株価指数先物・オプション共通>

先物取引で売買した後、反対売買されずに残っている未決済分のこと。先物取引で、新規に買うことを「買建」、新規に売ることを「売建」と言います。この売買は最終期限までに決済する契約になっており、投資家はその途中いつでも好きな時に反対売買を行うことが認められています。建玉は相場によって増減し、株価が上昇している時は建玉の残高が増加し、下降している時は減少する傾向にあります。売買高、市場規模人気などを計る重要な指標の1つとなっています。
※ 建玉欄には、大阪取引所が発表した速報値が表示されます。

4. 建玉前日比 <株価指数先物・オプション共通>

前日の建玉数量と比較して数量表示されます
※ 建玉前日比は、修正分が加味された“確定値”との比較になります。建玉欄に表示される”速報値”とは異なります。

5. 歩み1~4 <株価指数先物・オプション共通>

現在値からさかのぼり、直近の出来値を4本表示します。例えば、オプション価格が100円と101円の繰り返しを続けている場合に、急に大量の買い注文が入ったとすると、オプション価格は100円(歩み4)-101円(歩み3)-102円(歩み2)-103円(歩み1)と上昇していきます。このような時間を追って変動するオプション価格の動きを歩み値と言います。また、市場が膠着状態で、オプション価格が100円と101円を繰り返している場合でも、時間をおってついた値段は100円(歩み4)-101円(歩み3)-100円(歩み2)-101円(歩み1)と繰り返します。この繰り返しの動きのことも歩み値といいます。

6. 歩み値 <株価指数先物・オプション共通>

「歩み値情報」ボタンの押下により、当日の歩み値(時刻、出来高、約定値)を、画面左側に表示いたします。
※ 最大5000ティック表示

7. VWAP(出来高加重平均価格)<株価指数先物・オプション共通>

VWAP(Volume Weighted Average Price)と略され、当日の取引所で成立した価格を価格ごとの出来高で加重平均した価格を表します。VWAPは、より取引実態に近い平均的な約定価格として、主に機関投資家の執行価格の目標値として使われております。 「当日累計売買代金÷取引毎売買代金」

8. IV(インプライドボラティリティ)<オプションのみ>

インプライドボラティリティはプレミアム(オプション価格)がどの程度のボラティリティを前提として計算されたものであるか、※ブラック・ショールズ・モデル等を用いて逆算したものです。ボラティリティが高いほどSQ時に権利行使の可能性が高くなるのでオプション価格は高く、逆に、ボラティリティが低いほどSQ時に権利行使の可能性が低くなるのでオプション価格は低くなります。(※ブラック・ショールズ・モデル:オプション価格の標準的な算定モデルです。1997年にオプション研究での功績によりノーベル経済学賞を受賞したブラックとショールズの2博士が1973年に開発しました。今でもプロのトレーダーなどの間で広く使われています。) マーケットスピードでは、基準値を基にIVを表示しております。

9. 最終日 <株価指数先物・オプション共通>

SQ(特別清算指数)日(株価指数先物は3月・6月・9月及び12月の各限月の第2金曜日・オプションは各限月の第2金曜日)の前営業日が最終売買日となります。最終売買日までに転売または買戻しない場合は、SQ値(特別清算指数)で決済されます。

10. 残存日数 <株価指数先物・オプション共通>

最終売買日までの残り日数のこと。

11. サイズ <株価指数先物・オプション共通>

取引単位のこと。日経225先物、東証マザーズ指数先物・オプションは、指数の1000倍、日経225ミニは、100倍となっています。
(例)日経225先物取引において、10,000円で10枚を取引した場合の約定金額
10,000  ×  1,000  ×  10 = 1億円
(1単位当たりの約定金額)   (枚数) (約定金額)

12. 清算値 <株価指数先物・オプション共通>

清算値

証拠金を計算する時などに使用する値段のこと。

株価指数先物

先物の清算値については、当日の先物取引における各限月取引の午後3時から午後立会終了時(半休日においては、11時から午前立会の終了時)までの間の最終約定指数(最終気配値段を含む)となります。

日経225ミニに係る清算指数は、日経225先物の同一限月取引に係る清算指数と同値になります。

オプション

オプションの清算値については、対象指数(日経平均株価)の終値等を用いて計算される理論価格(大阪取引所が算出)と本質的価値を比較して、大きい方の値段となります。

13. 限月(げんげつ)<株価指数先物・オプション共通>

株価指数先物(日経225ミニを含む)・オプション取引で、取引が終了する月のことを限月(げんげつ)といいます。各限月の第2金曜日の前日が取引最終日となり、翌日の第2金曜日が満期日(SQ日)となります。(第2金曜日が休業日の場合、それぞれ順次繰り上げます。)株価指数先物取引では、3月、6月、9月、12月の限月のうち直近の5限月が、日経225ミニでは2限月が取引されます。一方、日経225オプション取引では、6月、12月のうち、直近の10限月と3月、9月のうち直近の2限月とそれ以外の直近の3限月の15限月が取引されます。先物・オプション取引では、この限月が銘柄名となり、例えば9月の限月を取引する場合は9月限(くがつぎり)と呼んで注文します。

14. 前SQ <株価指数先物>

株価指数先物・オプションに関わらず、直前の限月のSQ値を表示しております。(例)日経225先物の9月限を8月1日に見ていた場合には、7月限(直前の限月)のオプションのSQ値が表示されます。

15. 基準値 <オプションのみ>

板の中心となる値段。通常は現在値となります。

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