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第195回 豪ドル/円相場で注目される支持・抵抗帯

2011年6月24日

今週のレポートは、第193回「豪ドル/円のトレードアイデア」の続きである。今回は豪ドル/円相場で注目される支持・抵抗帯を紹介しておこう(豪ドル/円のトレードに関しては、ブログ『日々の泡』にも取り上げているので、そちらも参照されたい)。

まずは、「移動平均リボン」である。移動平均リボンは「概ね1~3カ月の市場参加者のコスト」を意味する。従って、移動平均リボンは相場の支持・抵抗帯として注目されている。6月22日現在は、85円75銭から上のチャートの黄色い部分が抵抗帯となっている。

豪ドル/円(日足)と移動平均リボン(1~3カ月間の市場参加者のコスト)

黄色の部分が6月23日現在の抵抗帯(85.75~86.70円)


(出所:石原順)

移動平均リボンを作るのは簡単である。チャートに2本の移動平均線を引けばよい。パラメータは20日と55日である。

豪ドル/円(日足) 移動平均リボンの作り方

20日移動平均線と55日移動平均線を表示すればよい


(出所:石原順)

移動平均リボンと同様の支持・抵抗帯として人気があるのは、「13日と21日の移動平均バンド」である。このような支持・抵抗帯(バンド)として日本で人気があるのは、一目均衡表の<雲>であるが、筆者の周辺にいるトレーダーの注目度はこちらのほうが高い。

豪ドル/円相場は5月以降、このバンドをNY終値で超えることが出来ない。直近の相場では13日移動平均線が抵抗となっている。

豪ドル/円(日足) 13-21日移動平均バンド


(出所:石原順)

ユーロ/ドル(日足) 13-21日移動平均バンド


(出所:石原順)

ここ1年間位の豪ドル/円相場で、ファンド筋が押し目買いポイントとして注目しているのは、21日ボリンジャーバンドの-2~-3σである。この水準で盲目的に買ってストップ・ロス注文を置くか、標準偏差ボラティリティやATRのレベルが高い時は取引をしないというのがトレードの肝である。手仕舞いポイントは儲かった時であり、決まり事は特にない。

直近の相場で上値抵抗となっているのは、21日ボリンジャーバンドの-1σから21日移動平均線である。このあたりのレンジ感に関しては、相場の値幅(ATR)を観測しながら柔軟に対処したい。今のところ20日ATRはまだ低下傾向にある。ATRが上昇傾向となるまでは、21日ボリンジャーバンドを使った押し目買い戦略を続けたい。

豪ドル/円(日足) 20日ATRは低下傾向が続いており、押し目買いがワークしている

上段:21日移動平均線(茶)+21日ボリンジャーバンド1(緑)・2(青)・3(赤)σ
下段:20日ATR(青)・オプションボラティリティ(赤)


(出所:石原順)

ドル/円(日足)

豪ドル/円と同じく20日ATRが低下傾向にあるが、値幅が小さすぎて儲からない…


(出所:石原順)

豪ドル/円(日足)と9日RSI 現在、割高感はない


(出所:石原順)

豪ドル/円の方向性はNYダウと強い相関があり、現在のような過剰流動性相場における豪ドル/円相場の方向性は、NY株高=豪ドル高・NY株安=豪ドル安となる。NYダウが下げ基調の時は、豪ドル/円の上値は重くなる(手仕舞いは欲張っても報われない)。豪ドル/円取引においてはNYダウのトレンドをしっかり把握したい。

豪ドル/円(上)NYダウ(下)の日足 2011年1月~2011年6月

5%以上の価格変動ライン(赤)


(出所:石原順)

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料の情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


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