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東証マザーズ指数先物取扱い開始と次期デリバティブ売買システム稼動のお知らせ

2016年7月19日(火)から「東証マザーズ指数先物」を取扱開始しました。 また、大阪取引所では同日より次期デリバティブ売買システム(次期J-GATE)の稼動が開始し、取引時間の延長などの取引制度も一部変更となりました。

要約すると

  • 東証マザーズ指数先物の取扱を開始いたしました。
  • 先物・オプションの取引時間が延長されました。
  • 立会方法が見直されました。(ノンキャンセル・ピリオドの導入)

東証マザーズ指数先物の取扱開始

東証マザーズ株価指数を対象とした指数先物取引(東証マザーズ指数先物)の取扱いを2016年7月19日(火)から開始いたしました。

項目 東証マザーズ指数先物 日経225ミニ指数先物(参考)
取引対象 東証マザーズ指数 日経225指数
構成銘柄 マザーズ全銘柄(233銘柄・7/12時点) 東証1部(225銘柄)
取引時間 8:45-15:15
16:30-翌5:30
8:45-15:15
16:30-翌5:30
限月取引 3・6・9・12月を対象とする直近5限月 四半期限月最長5年と
その他の限月最長5カ月
取引最終日 各限月の第2金曜の前営業日 各限月の第2金曜の前営業日
取引単位 東証マザーズ指数×1,000倍 日経平均株価指数×100倍
呼値の単位 1pt(1ティックは1,000円) 5円(1ティックは500円)
直近価格
(7/15終値)
947.31pt
(マザーズ指数)
16,560円
SPAN証拠金
(7/19現在)
81,000円/枚 78,000円/枚
手数料 38円(税抜)/1枚あたり 38円(税抜)/1枚あたり

先物・オプションの取引時間の延長

  • 指数先物取引の日中セッションの開始時刻が8時45分に早まりました。
  • ナイト・セッションを翌5時30分まで延長されました。

取引時間が延長され、NY株式市場の取引時間をサマータイム時にはフルカバーすることができます。

ノンキャンセル・ピリオド(NCP)の導入

一部商品(日経225先物・日経225ミニ)に注文の訂正・取消しが出来ない時間帯(ノンキャンセル・ピリオド)が導入されました。日中セッション及びナイトセッションの寄付き前の1分間とナイトセッションの引け前の1分間においては、注文の訂正及び取消しが出来ませんのでご注意ください。

NCP時間帯 寄付き前1分間 引け前1分間
日中セッション 08時44分~08時45分 適用なし
ナイトセッション 16時29分~16時30分 05時29分~05時30分

立会方法の見直しについて詳しくは、大阪取引所より公表の「次期J-GATE稼働時における取引制度の見直しについて」 PDFをご参照ください。 

↓↓東証マザーズ指数先物について詳しくはこちら↓↓

東証マザーズ指数先物特集

先物・オプション取引のリスクと費用について

先物・オプション取引にかかるリスク

先物・オプションの価格は、対象とする株価指数や商品市場の相場の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(商品先物取引、オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが対象の先物取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。オプション取引はオプションを行使できる期間には制限があります。また、オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。

オプション取引における買方特有のリスク

オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。

オプション取引における売方特有のリスク

売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、売方は、オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座でオプション取引以外の先物取引(指数先物取引、商品先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが対象のオプション取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。

先物取引にかかる費用

1枚あたり以下の取引手数料がかかります。
銘柄名 取引手数料
日経225先物取引 250円(275円)/枚
日経225ミニ取引 35円(38.5円)/枚(1円未満切捨)
マザーズ先物取引 38円(41.8円)/枚(1円未満切捨)
金先物・白金先物・銀先物・パラジウム先物・ゴム先物・とうもろこし先物・大豆先物・小豆先物取引 250円(275円)/枚
金ミニ先物・白金ミニ先物・金スポット・白金スポット取引 70円(77円)/枚
※()内は税込金額

オプション取引にかかる費用

1取引あたり以下の手数料がかかります。
日経225オプション・日経225 Weeklyオプションの取引手数料
売買代金の0.18%(0.198%)
最低手数料180円(198円)
(1円未満切捨)
※()内は税込金額

委託証拠金等について

先物・オプション取引をおこなうには、委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金はSPAN(シカゴマーカンタイル取引所が開発した証拠金計算方法)によって計算され、「(SPAN証拠金額×当社が定める証拠金掛目)-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金」となります。

※先物両建て証拠金=(建玉枚数-ネットデルタの絶対値)×0.5×先物取引1枚あたりのSPAN証拠金×当社が定める証拠金掛目
※先物両建て証拠金は、価格の変動に損益が連動しない建玉(両建玉)を保有している場合であっても、上記算出式に基づく証拠金額が必要です。
※両建て取引は経済合理性に欠くおそれがあり、手数料他費用も二重にかかることをご理解のうえで、お取引ください。
※日経225ミニ取引は、日経225先物取引の1/10の証拠金でお取引が可能です。


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