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2月23日に新規上場!TOPIXリスクコントロール指数に連動を目指すETF

楽天証券では、「TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)」の変動率に一致させることを目指して運用される国内ETF1銘柄について、上場日の前営業日20時頃より、すべてのチャネルで注文を承ります。

お取引方法、手数料、税制は国内株式と同じです。信用取引でのお取引も上場初日からできます。

対象指数である「TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)」はエンハンスト型指数と呼ばれ、一定の投資成果を実現するための投資戦略を表現した指数の一種とされています。 TOPIXとは・・東証第一部上場のすべての銘柄の株価を基にして算出される指数です。1968年1月4日終値で評価した東証第一部上場全銘柄の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

商品概要

2月23日(木)東京証券取引所に上場予定

銘柄
コード

銘柄名
(略称)

売買単位
(口)
対象指標 商品概要
1567 MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信
MAXIS トピックスリスコンETF
10口 TOPIXリスクコントロール指数
ボラティリティ5%
こちらをクリックpdf
  • 商品概要欄の「こちらをクリック」をクリックすると東京証券取引所のページに移ります。対象指標の推移や、騰落率を確認することができます。

取引方法

取引方法 国内株式と同様にお取引いただけます。指値、成行注文の指定も承ります。
手数料 国内株式手数料と同じです。
注文受付予定日時 上場予定日の前営業日20時頃から注文を承ります。
注文受付時間 国内株式と同じです。
取引チャネル WEB マーケットスピード iスピード iモード Yahoo!ケータイ EZ Web PDA マーケットコール カスタマーサービス
受渡日 国内株式と同じです。
決算日 毎年1月16日、7月16日
運用会社 三菱UFJ投信株式会社
ご注意事項
  • 受渡代金のお支払いはすべて円貨でおこなわれます。
  • 信用取引の代用の評価対象となります。
  • 特定口座(日本株)の対象となります。
  • 信用取引にて権利確定日を越えて買建てしている場合、信用建玉毎に1売買単位あたり5.25円の名義書換料(権利処理手数料)がかかります。

「TOPIXリスクコントロール指数(5%)」の推移 2011年1月4日から2012年1月31日

  • 2011年1月4日のTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の値を基準とし、TOPIXの値を再換算しています。
  • 騰落率は、2011年1月4から2012年1月31日の値です。

「TOPIXリスクコントロール指数」について

「TOPIXリスクコントロール指数」とは

TOPIXリスクコントロール指数は、TOPIX(配当込み)の過去のボラティリティ(変動の大きさ)を元に、株式部分(TOPIX)と現金部分の割合を調整し、算出指数のボラティリティを抑制することによりダウンサイドリスクをコントロールする目的で開発された指数です。

ターゲットボラティリティとは、各指数が目指すボラティリティ水準であり、TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ(過去100営業日のデータを利用した、252日換算の標準偏差)がターゲットボラティリティを超えると、超えた割合に応じて株式部分(TOPIX)の割合を減らすことで、指数自体のボラティリティを抑制します。
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)における、株式部分(TOPIX)の割合は以下の算式で求められます。

5%(ターゲットボラティリティ)÷TOPIX(配当込み)のヒストリカルボラティリティ

  • この値が100%を超える場合は、株式部分(TOPIX)の割合は100%となります。
  • この割合は、3営業日前におけるヒストリカルボラティリティをもとに、毎営業日更新されます。

【指数の特徴】

株式部分(TOPIX)と現金部分の割合を調整することにより、指数の変動率をTOPIXより低く抑えています。

【TOPIXとの違い】

TOPIXと比べて、日々の変動率が低くなる傾向があります。そのため、利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

【留意すべき投資スタイル】

相場下落時のボラティリティ上昇局面において、損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります。短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。

TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の構成ウエイト (2011年12月30日現在)

  • 図では「現金部分」というイメージを示していますが、実際には金利等が反映されます。

投資対象について

MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信は、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

  • 株式への投資にあたっては、当面はベビーファンド「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定)」経由での投資を行いますが、今後、ベビーファンドを経由せずにマザーファンド「TOPIXマザーファンド」に直接投資することがあります。ただし、ETFから株式への直接投資は行いません。

国内株式のリスクと費用について

株式等のお取引にかかるリスク
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
信用取引にかかるリスク
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
貸株サービスにかかるリスクおよび費用
  • リスクについて
    貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
  • 当社の信用リスク
    当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様が取得できないことになります。
  • 投資者保護基金の対象とはなりません
    なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
  • 手数料等諸費用について
    お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
  • 配当金等、株主の権利・義務について
    貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等については貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
    株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
    貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
  • 株主優待、配当金の情報について
    株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
  • 大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について
    楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
  • 税制について
    株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
株式等のお取引にかかる費用

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」「ワンショットコース」の3コースから選択することができます。
〔超割コース(貸株、投資信託の残高、信用取引の売買代金・建玉残高に応じて手数料が決定します。)(現物取引)〕
超割:1回の約定代金が5万円まで50円(税込54円)/1回、10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで105円(税込113円)/1回、50万円まで250円(税込270円)/1回、100万円まで487円(税込525円)/1回、150万円まで582円(税込628円)/1回、3,000万円まで921円(税込994円)/1回、3,000万円超973円(税込1,050円)/1回
超割(大口優遇):1回の約定代金が10万円まで0円、20万円まで100円(税込108円)/1回、50万円まで238円(税込257円)/1回、100万円まで426円(税込460円)/1回、150万円まで509円(税込549円)/1回、3,000万円まで806円(税込870円)/1回、3,000万円超851円(税込919円)/1回
〔超割コース(信用取引)〕
超割:1回の約定代金が10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで135円(税込145円)/1回、50万円まで180円(税込194円)/1回、50万円超350円(税込378円)/1回
超割(大口優遇):約定代金に関わらず0円
詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
〔いちにち定額コース〕
1日の約定代金合計が10万円まで0円、20万円まで191円(税込206円)/1日、30万円まで286円(税込308円)/1日、50万円まで429円(税込463円)/1日、100万円まで858円(税込926円)/1日、200万円まで2,000円(税込2,160円)/1日です。以降、1日の約定代金合計が100万円増えるごとに1,000円(税込1,080円)追加されます。取引のない日は手数料がかかりません。1日の約定代金合計は現物取引と信用取引を合算して計算いたします。
〔ワンショットコース(現物取引)〕
1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで341円(税込368円)/1回、100万円まで609円(税込657円)/1回、150万円まで728円(税込786円)/1回、3,000万円まで1,152円(税込1,244円)/1回、3,000万円超は1,217円(税込1,314円)/1回。
〔ワンショットコース(信用取引)〕
1回の約定代金が30万円まで250円(税込270円)/1回、30万円超は450円(税込486円)/1回。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定するETFの手数料は0円です。いちにち定額コースの場合は、約定代金合計に含まれません。

  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、オペレーター取次ぎによるお取引の手数料体系が適用されます。
    〔オペレーター取次手数料(現物取引)〕
    1回の約定代金が50万円まで3,450円(税込3,726円)/1回、100万円まで3,800円(税込4,104円)/1回、150万円まで4,000円(税込4,320円)/1回、150万円超は4,500円(税込4,860円)/1回。
    〔オペレーター取次手数料(信用取引)〕
    1回の約定代金が30万円まで3,250円(税込3,510円)/1回、30万円超は3,450円(税込3,726円)/1回です。
  • 国内株式を募集・売出し等(新規公開株式(IPO)、立会外分売)により取得する場合は、委託手数料はかかりません。
  • 信用取引による建玉を保有している期間は、買い建玉の場合は買方金利〔制度:通常 年2.80% 優遇 年2.28%、一般(無期限):通常 年3.09% 優遇 年2.90%、一般(1日):1約定当たり売買代金100万円未満 年 1.90% 100万円以上 年0.0%〕、売り建玉の場合は貸株料〔制度:年1.10%、一般(無期限):年2.00%、一般(短期(14日)):年3.90%、一般(1日):1約定当たり売買代金100万円未満 年 1.90% 100万円以上 年0.0%〕、品貸料(逆日歩)、特別空売りの場合は、特別空売り料等がかかります。
信用取引の委託保証金について
信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の維持率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

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