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第19章 フィナンシャル・フューチャーズ その3

  • 海外先物取引

本章のまとめ

  1. 自分がトレードする時間にいちばん賑わっている市場を選ぶこと

  2. ニューヨーク寄り付き直後はトレンド・フォロー戦略を狙ってみる

  3. その勢いが失せたら、今度はリバージョン・トレード戦略を仕掛けてみる

  4. 大引け前30分はトレンド・フォロー戦略を狙ってみる

銘柄

楽天証券の海外先物では次のフィナンシャル・フューチャーズの銘柄を取り扱っています。

2011年5月13日現在

銘柄 コード 取引市場(電子取引)
E-mini S&P 500 ES シカゴ
E-mini S&P MidCap 400 EMD シカゴ
E-mini S&P SmallCap 600 SMC シカゴ
E-mini Nasdaq 100 NQ シカゴ
E-mini Dow ($5) YM シカゴ
CME日経225先物(ドル建) NK シカゴ
CME日経225先物(円建) NIY シカゴ
SGX日経225ミニ先物(円建) NS シンガポール
SGX日経225ミニ先物(ドル建) NU シンガポール
SGX S&P CNX Nifty指数先物 IN シンガポール
SGX MSCI 台湾指数先物 TW シンガポール

トレードする銘柄を選ぶ際の大原則

さて上の表の中でどの銘柄をトレードするか? ということを考えた場合、何よりも最も優先する選択基準はビッド(Bid)・アスク(Ask)のスプレッドがいちばん小さいものから優先的にトレードするということです。

それを探す時のひとつの目安としては皆さんがもし帰宅後、夜の時間にトレードするのであれば、そのときの時間帯にいちばん賑わっている市場を選ぶということです。このことを励行するだけでも成果にかなり差がつきます。

  • ヒント

    自分がトレードする時間にいちばん賑わっている市場を選ぶこと。

上の表で言えば赤色でハイライトした銘柄は取引市場のタイム・ゾーンから考えて「帰宅後トレード」に適した銘柄だと言えるでしょう。

トレードに適した時間、適さない時間

さらに、「いつトレードするか?」という話題を突き詰めるとプロのトレーダーが避ける時間帯とすすんで取引する時間帯というのがあります。それを示すと下の表のようになります。

日本時間 イベント 解説
4:00 PM フランクフルト寄り付き 閑散。トレード・プランを立てるのに時間を使うこと。
5:00 PM ロンドン寄り付き トレードしやすい時間帯。
フランクフルト時間での動きに対するリバージョン・トレード(揺れ戻し)を狙える。
10:00 PM ニューヨーク寄り前 前日の動きにギャップがある場合、そのギャップを埋めようとする動きが出やすい。
10:30 PM~
11:30 PM
ニューヨーク寄り前 成り行き注文を控えるべき時間帯。
11:30 PM ニューヨーク寄り付き もし前日にヘッジを用いた機関投資家は、そのヘッジを外しにかかる時間帯。
テクニカルな要因に左右されやすい時間帯。
もしトレンド・フォロー戦略が採れるような材料が出た日なら、この時間に仕掛ける。
ほぼ1時間以内にトレンドが勢いを失う。
12:00 AM   リバージョン・トレード狙いの冷静なトレーダーが仕掛けに入る時間。
スキャルピングで数ティックの戻りを取りに行く時間。
1:30 AM 欧州市場が終わる時間 リバージョン・トレード狙いのトレードが手仕舞われる時間。
1:30 AM~
3:30 AM
ニューヨークのお昼休みの時間 トレードを仕掛けにくい時間。
5:30 AM~
5:45 AM
ニューヨークの大引け前 引け前のトレードが仕掛けられる時間。トレンド・フォローのトレードが仕掛けられるかも知れない時間帯。
6:00 AM ニューヨーク大引け  
  • 現地冬時間に準じ日本時間で示してあります。

赤色でハイライトした時間帯が一番ポピュラーなデイトレの時間帯であり、成果が出やすい時間です。これはどうしてかというと一日のボラティリティーの少なからぬ部分がこの2つの時間帯に集中するからです。

それ以外の時間ではプロは仕掛けません。

この2つの時間だけを選びだしてトレードするところから、「バーベル戦略」と呼ばれることもあります。

なお、同じトレードがしやすい時間でも時間帯によってトレンド・フォロー戦略なのかリバージョン・トレード戦略なのか目のつけどころが違う点に気を付けてください(トレンド・フォロー戦略とリバージョン・トレード戦略に関しては第9章を参考にしてください)。

  • ヒント

    同じトレードがしやすい時間でも時間帯によってトレンド・フォロー戦略なのかリバージョン・トレード戦略なのか目のつけどころが違います。

トレンド・フォロー戦略は基本的に値幅が伸びることを見込んだ戦法なので銘柄的にはE-mini S&P500の他にE-mini Nasdaq 100などを用いても良いでしょう。

リバージョン・トレード戦略の場合は数ティックを抜きに行く戦法ですのでビッド・アスクのスプレッドに気を配ることが絶対重要です。E-mini S&P 500ならその点、いちばんスプレッドは狭いはずです。

海外先物取引

海外先物取引にかかるリスク
海外先物取引の価格は対象となっている株価指数や商品等の価格の変動、または金利、通貨、経済指標、政治情勢の変化等、さまざまな要因により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。とくに海外商品先物取引は、それぞれの商品(コモディティ)に特有なファンダメンタルズ(経済の基礎的要因)の影響を受ける等のリスクがあります。また、海外先物取引は差し入れた委託証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。委託証拠金率が一定率を下回った場合、ロスカットルール(※)により全ポジションが強制決済されます。市場環境が急激に変動する場合には、ロスカット価格がロスカットルール適用時の価格から大きく乖離して約定することがあり、その結果、損失額が委託証拠金の額を上回る可能性があります。
委託証拠金等について
海外先物取引をおこなうには委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金は各外国金融商品取引所または各外国商品取引所が発表するイニシャル証拠金(発注時証拠金)、メンテナンス証拠金(維持証拠金)およびSPAN(シカゴマーカンタイル取引所が開発した証拠金計算方法)をもとに当社が定めます。
※海外先物取引について、必要な証拠金に対する取引金額の比率は、銘柄によって異なるため記載することができません。以下のウェブページをご覧ください。
海外先物取引にかかる費用
円建てのEquity Index(株価指数)の取引手数料は400円(税込432円)/1枚、ミニ先物(SGX)は200円(税込216円)/1枚、ミニ先物(CME)は300円(税込324円)/1枚がかかります。米ドル建てのEquity Index(株価指数)の取引手数料は4.5米ドル(税込4.86米ドル)/1枚がかかります。Energy(エネルギー)、Metals(金属)、Agriculture(農産物)の取引手数料は6.0米ドル(税込6.48ドル)/1枚、ミニ先物は4.5米ドル(税込4.86米ドル)/1枚、マイクロ先物は2.5米ドル(税込2.7米ドル)/1枚がかかります。(米セント未満切捨)

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