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売買ポイントを探る! 日経225先物・日経225ミニ取引のための テクニカル分析

第7回 「ストキャスティクス」編

「ストキャスティクス」は、相場の過熱感を判断するときに使うので、第4回で解説している「RSI」と似ていて、「買われすぎ」「売られすぎ」を判断するオシレーター系の指標です。
当社では、「ノーマルストキャスティクス」「スローストキャスティクス」「ストキャスティクス(オリジナル)」の3種類のテクニカルチャートをご用意しておりますが、ここでは、主に「ノーマルストキャスティクス」について解説いたします。

ストキャスティクスとは?

「ストキャスティクス(Stochastics)」とは、「推計」という意味です。「推計」とは、簡単にいえば、様々な計算をおこない、それをもとにして目的とする数値を推定することです。
テクニカル分析手法として使う「ストキャスティクス」は、その日の終値が、ある一定期間の最安値を基準としてどの程度の位置にあるかを算出して、「買われすぎ」「売られすぎ」をみる指標です。

ストキャスティクスの設定

マーケットスピードの「環境設定」の「プロパティ1」で、移動平均の日数や週数、月数をご自由に設定することができます。大局的なトレンドを確認するには、ご自身の投資判断に利用するのにベストな組み合わせを用いることが必要です。

  1. 環境設定画面の起動

    (1)環境設定画面の起動
    [メイン画面]

    (1)環境設定画面の起動
    [ツールバー]

    「メイン画面」の上、または、「ツールバー」の右上の『環境設定』をクリックしてください。『MarketSpeed - 環境設定』画面が表示されます。

  2. ストキャスティクスの設定方法

    (2)ストキャスティクスの設定方法

    『MarketSpeed - 環境設定』画面にて、「テクニカル」のタブを選択してください。 「ノーマルストキャスティクス - %K」の上で左クリックをして選択し、左上の「設定」ボタンをクリックしてください。『MarketSpeed -テクニカル詳細』が表示されます。計算期間の指定は分足1~99本、日足1~99日、週足1~99週、月足1~99月(ヵ月)の範囲で設定してください。「ノーマルストキャスティクス - %D」の変更も同様です。

ストキャスティクスを使った売買タイミングの計り方

売買タイミングの計り方

「ノーマルストキャスティクス」には、「%K」と「%D」という指標があります。「%K」とは、直近の終値が過去のある一定期間の範囲のどの位置にあるかを示しています。また、「%D」は「%K」の5日間の値を平均したものです。「ノーマルストキャスティクス」も「RSI」と同じく、一般的に数値が70%以上で買われすぎ、逆に30%以下で売られすぎとされています。ただし、「%K」は値動きに反応しやすく、売買シグナルが頻繁に出るという特徴があるため、「%K」よりも相場に対する反応が穏やかな「%D」を分析に併用することで、売買判断の精度を上げることが可能になります。

ストキャスティクスのチャートの例

「ストキャスティクス」は長い上昇トレンドや下降トレンドが発生している時は70%以上や30%以下の売買サインが出ても「ダマシ」が多くなる傾向があります。そこで、自分なりに80%以上や20%以下、90%以上や10%以下まで待つといった確実性を高めることも必要です。
また、別の売買シグナルとして、下記の2つのシグナルも売買判断に用います。
(1)「%K」が「%D」を下から上に突き抜けると「買い」
(2)逆に、「%K」が「%D」を上から下に突き抜けると「売り」
下記のチャートをご覧いただくと、赤丸の部分は「%D」が25%以下で(1)の「%K」が「%D」を下から上に突き抜けた状態で、結果的に「ダマシ」ではなかった部分です。逆に青丸の部分は、「%D」が85%以上で(2)の「%K」が「%D」を上から下に突き抜けた状態で、結果的に「ダマシ」ではなかった部分です。

ストキャスティクスのチャートの例

「ストキャスティクス」は「ダマシ」の多いテクニカル分析手法ですので、自分なりの使い方を見出す必要があります。例えば、先行性があるものの「ダマシ」の例も多い「ノーマルストキャスティクス」だけでなく、「ノーマルストキャスティクス」に比べてシグナルの出現が遅いものの、「ダマシ」が少ない「スローストキャスティクス」を併用して使うなど、この指標だけを見て判断をすることはできる限り避け、他の指標とうまく併用することで、自分なりの売買タイミングを見つけていくことが必要です。また、「ダマシ」であった場合に備えて、ロスカット等の自分なりの投資のルールを作り、それを守っていくことも、投資をおこなっていくうえでは非常に重要であるということも忘れないでください。

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  • 先物両建て証拠金=(建玉枚数-ネットデルタの絶対値)×0.5×株価指数先物取引1枚あたりのSPAN証拠金×当社が定める証拠金掛目
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  • 日経225ミニ取引は、日経225先物取引の1/10の証拠金でお取引が可能です。

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