現在地
ホーム > 先物・オプション > 日経225先物/日経225ミニ

売買ポイントを探る! 日経225先物・日経225ミニ取引のための テクニカル分析

第4回 「RSI」編

RSIとは、「Relative Strength index」の頭文字をとったもので、日本語では「相対力指数」と訳されます。米国のチャート研究家W・ワイルダーによって考案されたもので、「相対的に今の相場が強弱どちらに傾いているのか(過熱性)」を表した指標です。

RSI(アールエスアイ)とは?

「RSI」は、一定期間(一般的には短期で9日間、中期で14日間)における価格の変動幅全体に対する「値上がり幅」の割合を表した指数のことです。 RSIは縦軸に百分率(%)を取り、その水準によって買われすぎ、売られすぎを判断します。50%を中心にして上下に警戒区域を設け、70%(80%でも可)以上を買われすぎ、30%(20%でも可)以下を売られすぎと判断します。
つまり、価格が上昇し続ければ「買われすぎ」と判断して売りを考え、逆に下落し続ければ「売られすぎ」という判断をして買いを考えるというものです。 マーケットスピードの初期状態では、9日間を採用しています。9日間のRSIの方が14日間のRSIに比べて振幅が大きくなりますので、ご自身で使いやすい方に設定して使ってください。

RSIの設定方法

マーケットスピードの「環境設定」の「プロパティ1」で、移動平均の日数や週数、月数をご自由に設定することができます。大局的なトレンドを確認するには、ご自身の投資判断に利用するのにベストな組み合わせを用いることが必要です。

  1. 環境設定画面の起動

    (1)環境設定画面の起動
    [メイン画面]

    (1)環境設定画面の起動
    [ツールバー]

    「メイン画面」の上、または、「ツールバー」の右上の『環境設定』をクリックしてください。『MarketSpeed - 環境設定』画面が表示されます。

  2. RSIの設定方法

    (2)RSIの設定方法

    『MarketSpeed - 環境設定』画面にて、「テクニカル」のタブを選択してください。
    「RSI1」の上で左クリックをして選択し、左上の「設定」ボタンをクリックしてください。『MarketSpeed -テクニカル詳細』が表示されます。計算期間の指定は分足1~99本、日足1~99日、週足1~99週、月足1~99月(ヵ月)の範囲で設定してください。「RSI2」の変更も同様です。

  • 「RSI1」と「RSI2」の違い
    「RSI1」と「RSI2」では、計算方法が異なります。
    「RSI1」は、当日を含まない過去○日間の平均値上り率と平均値下り率を求め、最後に当日の値上り・値下りを加味した平均値をもとに数値が算出されます。「RSI2」は、当日を含む過去○日間の終値の前日比から値上り分と値下り分の合計を求め、日数で割った数値から算出されます。

RSIを使った売買タイミングの計り方

売買の目安としては、一般的にRSIの数値が70%以上になると買われすぎ区域、逆に30%以下になると売られすぎ区域に入るといわれています。
そして、70%以上の買われすぎ区域に入った時点で売りサインとみて「売り」をおこなう手法と、買われすぎ区域に入った後に反転した動きになったところで「売り」をおこなう手法があります。買いサインも同様に、30%以下の売られすぎ区域に入った時点で買いサインとみて「買い」をおこなう手法と、売られすぎ区域に入った後に反転した動きになったところで「買い」をおこなう手法があります。
いずれにしても、過熱性を計るテクニカル分析手法にはよくあることですが、相場が上昇し続けている場合や下降し続けている場合には、あまりにも相場が一方向に行き過ぎてしまうため、テクニカル指標として機能しなくなることがあります。
このため、RSIは保ち合い相場や緩やかな上昇または下落相場において最も力を発揮する分析手法といえます。

RSIのチャートの例

下記のチャートをご覧いただくと、赤丸の部分がRSIの数値が30%以下で反転した動きになった「買いシグナル」と判断できます。逆に青丸の部分は、RSIの数値が70%以上で反転した動きになった「売りシグナル」と判断できます。

RSIを使った売買タイミングの計り方

一般的にRSIの数値が70%以上になると買われすぎ区域、逆に30%以下になると売られすぎ区域に入るといわれています。 そして、70%以上の買われすぎ区域に入った時点で売りサインとみて「売り」をおこなう手法と、買われすぎ区域に入った後に反転した動きになったところで「売り」をおこなう手法があります。
買いサインも同様に、30%以下の売られすぎ区域に入った時点で買いサインとみて「買い」をおこなう手法と売られすぎ区域に入った後に反転した動きになったところで「買い」をおこなう手法があります。

画面を見ていただくと分かるとおり、シグナルと逆の動きをしている箇所もいくつかあります。これをいわゆる「ダマシ」と呼んだりするのですが、テクニカル分析をおこなううえで気を付けていただきたいのは、「必ず予想通りに動くというわけではない」ということです。
しかし、予想通りに動く可能性を信じて、実際にテクニカル分析をおこなって売買をするわけですから、予想外の「ダマシ」になった場合を想定して戦略を練ればいいのです。
「ダマシ」になった場合にはロスカットをおこなうなど、自分なりの投資のルールを作り、それを守っていくことも投資をおこなっていくうえでは非常に重要であるということを忘れないでください。

これだけは知っておきたい注文方法

マーケットスピードをダウンロードされていない方!

最新版ダウンロード
利用方法・利用料の詳細はこちら

テクニカル分析TOPへ

先物・オプション取引のリスクと費用について

株価指数先物・株価指数オプション取引にかかるリスク
株価指数先物・オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。株価指数オプション取引はオプションを行使できる期間には制限があります。また、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。
価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。
株価指数オプション取引における買方特有のリスク
株価指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。
株価指数オプション取引における売方特有のリスク
売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、売方は、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金の額に不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。所定の時限までに不足額を差し入れない場合等には、建玉の一部または全部を決済・処分させていただく場合もあります。この場合、その決済で生じた実現損失について責任を負う必要があります。
売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。
株価指数先物取引にかかる費用
株価指数先物取引の委託手数料は、278円(税込:300.24円)/1枚がかかります。日経225ミニ取引、東証マザーズ指数先物取引の委託手数料は、38円(税込:41.04円)/1枚がかかります。
株価指数オプション取引にかかる費用
株価指数オプション取引の委託手数料は、売買代金の0.18%(税込0.1944%)がかかります。
※ただし、最低手数料180円(税込194.4円)がかかります。
委託証拠金等について
株価指数先物・オプション取引をおこなうには、委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金はSPAN(シカゴマーカンタイル取引所が開発した証拠金計算方法)によって計算され、「(SPAN証拠金額×当社が定める証拠金掛目)-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金」となります。
  • 先物両建て証拠金=(建玉枚数-ネットデルタの絶対値)×0.5×株価指数先物取引1枚あたりのSPAN証拠金×当社が定める証拠金掛目
  • 先物両建て証拠金は、価格の変動に損益が連動しない建玉(両建玉)を保有している場合であっても、上記算出式に基づく証拠金額が必要です。
  • 日経225ミニ取引は、日経225先物取引の1/10の証拠金でお取引が可能です。

楽ラップ

口座をお持ちでない方へ

まずは無料で口座開設

口座開設

口座開設中のお客様

クイック口座開設手続き中のお客様

システム関連のお知らせ

よくあるご質問

お問い合わせランキング

Marketspeedダウンロード

Marketspeed for Macダウンロード

MarketspeedFXダウンロード

 お友達紹介プログラム

お客様の声をカタチに

楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。

楽天証券資料請求はこちら

「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。

設定はこちらから

上記より楽天会員にログインしてください。

ポートフォリオ機能とは?

お気に入り登録機能とは?